interest rate swap


interest rate swap
сокр. IRS фин. процентный своп, своп процентных ставок [процентной ставки\] (соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами по кредитным обязательствам, разным по условиям, но равным по сумме; напр., обмен плавающих ставок на фиксированные или обмен плавающих ставок на фиксированные при одновременном изменении валюты, в которой выражена основная сумма долга; расчет производится путем компенсации итоговой разницы)
Syn:
See:

* * *
процентный своп: соглашение между двумя сторонами об обмене процентными платежами по кредитным обязательствам, разным по условиям, но равным по сумме (напр., плавающие ставки против фиксированных); расчет производится по разнице, а основная сумма операции никогда реально не меняет владельцев.
* * *
своп процентных ставок
* * *
Своп (обмен) процентных ставок
. Обязательное соглашение между сторонами об обмене регулярными процентными выплатами по некоторой определенной сумме основного долга, которая называется условной основной суммой (notional principal amount). Например, одна из сторон будет выплачивать фиксированную ставку процента, а получать плавающую ставку . Инвестиционная деятельность .

Англо-русский экономический словарь.

Смотреть что такое "interest rate swap" в других словарях:

  • interest rate swap — An agreement under which two parties agree to exchange or swap a series of payments corresponding to each other s interest payment obligations. See also swap. + interest rate swap USA A type of over the counter derivative (OTC derivative) under… …   Law dictionary

  • Interest rate swap — An interest rate swap is a derivative in which one party exchanges a stream of interest payments for another party s stream of cash flows. Interest rate swaps can be used by hedgers to manage their fixed or floating assets and liabilities. They… …   Wikipedia

  • interest rate swap — A financial instrument representing a transaction in which two parties agree to swap or exchange net cash flows, on agreed upon dates, for an agreed upon period of time, for interest on an agreed upon principal amount. The agreed upon principal… …   Financial and business terms

  • Interest rate swap — A binding agreement between counterparties to exchange periodic interest payments on some predetermined dollar principal, which is called the notional principal amount. For example, one party will pay fixed and receive variable. The New York… …   Financial and business terms

  • interest-rate swap — A financial instrument representing a transaction in which two parties agree to swap or exchange net cash flows, on agreed upon dates, for an agreed upon period of time, for interest on an agreed upon principal amount. The agreed upon principal… …   Financial and business terms

  • interest-rate swap — A form of dealing between banks, security houses, and companies in which institutions exchange interest rate payments on a notional capital value. Swaps can be in the same currency or cross currency (see cross currency interest rate swap). If a… …   Big dictionary of business and management

  • interest rate swap — palūkanų normų apsikeitimo sandoris statusas Aprobuotas sritis išvestinių finansinių priemonių rinka apibrėžtis Sandoris, pagal kurį fiksuota palūkanų norma keičiama kintama palūkanų norma ir atvirkščiai arba kintama palūkanų norma keičiama kita… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Interest Rate Swap — An agreement between two parties (known as counterparties) where one stream of future interest payments is exchanged for another based on a specified principal amount. Interest rate swaps often exchange a fixed payment for a floating payment that …   Investment dictionary

  • interest rate swap — noun A contract to exchange the benefit of one interest rate with another. Often a fixed interest rate being exchanged for a variable rate so as to allow one party to remove an exposure to a variable rate for which they pay a premium on the fixed …   Wiktionary

  • Interest Rate Swap — Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragspartner vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennbeträge auszutauschen. Die Zinszahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen bei… …   Deutsch Wikipedia

  • interest rate swap — / ɪntrəst reɪt ˌswɒp/ noun an agreement between two companies to exchange borrowings (a company with fixed interest borrowings might swap them for variable interest borrowings of another company). Also called plain vanilla swap …   Dictionary of banking and finance

Книги

Другие книги по запросу «interest rate swap» >>